Не допустить кризис

Чтобы выполнить требования по управлению рисками, банки вынуждены идти на значительные расходы. Никто не знает одного: окупятся ли затраты?

Не допустить кризис

На вопросы "Эксперта Казахстан" отвечает Евгений Жемалетдинов, старший менеджер отдела аудита компании " Эрнст энд Янг Казахстан":

- Казахстану нужна квалификация и опыт аудиторов "большой четверки", чтобы выстроить полноценные системы управления рисками в банках?

- На начальном этапе проведения самостоятельного анализа состояния управления рисками в банках, как я понимаю, в Национальном банке недостаточно ресурсов, чтобы полностью охватить весь рынок. Поэтому для данной работы были привлечены специалисты из "большой четверки". В результате совместной работы мы сможем понять, насколько возросли риски для банков в финансовой системе в связи с увеличением заемной базы и объема кредитования в условиях роста отечественной экономики, и разработать механизмы для сглаживания данных рисков. В мировой практике масштабная проверка адекватности системы управления рисками банков проверяется кризисами, когда происходят дефолты. Необходимо пройти через кризис, чтобы понять, насколько устойчивой является казахстанская финансовая система.

- У нас разве кризис?

- Нет. У нас проводится работа по определению уровня риск-менеджмента, чтобы не допустить этого кризиса.

- И проверка ведется за деньги самих банков - это международная практика?

- Именно так, в других странах подобного рода работа тоже проводится. Другое дело, что размеры нашей банковской системы, может быть, недостаточны на данном этапе для полномасштабного внедрения всех видов оценки систем внутреннего контроля в банках. С другой стороны, наш банковский надзор тем и хорош, что не пошел по пути популизма и показательной лояльности к своим подотчетным банкам, а избрал политику жесткого регулирования и превентивных мер. Она помогла Казахстану успешно миновать все кризисы, которые были в России и Юго-Восточной Азии. Когда в 2003 году Национальный банк впервые ввел требование по наличию адекватных систем управления рисками, многие банки задумались, что им действительно нужно иметь сильных риск-менеджеров.

- В какие суммы обходятся банкам услуги аудиторов "большой четверки" по оценке наличия систем управления рисками?

- На такую работу может уйти от нескольких сотен до нескольких тысяч часов. Стоимость одного часа работы зависит от опыта и квалификации привлекаемого профессионала и может колебаться от 50 до 800 долларов за час. Количество часов зависит от того, насколько сложны операции в банке, какой ассортимент услуг он предлагает клиентам и на каких рынках работает.

- Какие риски наиболее распространены в нашей стране?

- В казахстанских банках присутствуют все виды рисков: кредитный, валютный, рыночный и другие. Наиболее качественно управляемыми в Казахстане являются, с моей точки зрения, кредитные риски. Однако в результате того, что появляются различные продукты в банках, такие как деривативные финансовые инструменты, различные виды секьюритизации, возникают новые бухгалтерские стандарты и регуляторные требования; система управления рисками требует совершенствования. В отличие от кредитных рисков, гораздо сложнее измерить операционные риски и убытки, которые могут быть связаны с переменами на международном рынке или ожиданиями акционеров. Нужны сложные системы стоимостью в миллионы долларов, и они, соответственно, доступны только крупным банкам.

- Что будет на следующем этапе построения систем управления рисками?

- Сейчас мы оцениваем существующее положение систем риск-менеджмента в банках, проводим согласованные с банками отдельные процедуры тестирования. Агентство по финансовому надзору, изучив наши отчеты, определит: соответствуют ли риски тем системам, которые установлены для банков, какие улучшения требуются. Дальше, возможно, начнется более подробное тестирование в банках. Сложно сказать, по какому пути пойдет агентство. Ему сначала нужно посмотреть, на каком этапе развития находятся банки для проведения эффективного мониторинга финансового рынка и для правильного определения даты перехода банковской системы Казахстана на Базель II. Такая работа, безусловно, сложна: для создания надежной системы управления рисками, например, нужно иметь статистику убытков по определенным финансовым инструментам за последние шесть лет, чтобы потом ее использовать в математических формулах и определять адекватность и величину экономического капитала банка для данного актива.

- Насколько очевидна польза от всей этой трудоемкой работы?

- Если банк будет иметь надежную систему управления рисками, и регуляторные органы сочтут ее адекватной, то ему можно будет иметь, скажем, не 20 единиц капитала на 100 единиц выданного или купленного актива, а всего 6 или 12. Но для этого нужно, чтобы в банке была выстроена хорошая система управления рисками, которая легко проверяется и подтверждается статистическими данными.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее