Не допустить кризис

Чтобы выполнить требования по управлению рисками, банки вынуждены идти на значительные расходы. Никто не знает одного: окупятся ли затраты?

Не допустить кризис

На вопросы "Эксперта Казахстан" отвечает Евгений Жемалетдинов, старший менеджер отдела аудита компании " Эрнст энд Янг Казахстан":

- Казахстану нужна квалификация и опыт аудиторов "большой четверки", чтобы выстроить полноценные системы управления рисками в банках?

- На начальном этапе проведения самостоятельного анализа состояния управления рисками в банках, как я понимаю, в Национальном банке недостаточно ресурсов, чтобы полностью охватить весь рынок. Поэтому для данной работы были привлечены специалисты из "большой четверки". В результате совместной работы мы сможем понять, насколько возросли риски для банков в финансовой системе в связи с увеличением заемной базы и объема кредитования в условиях роста отечественной экономики, и разработать механизмы для сглаживания данных рисков. В мировой практике масштабная проверка адекватности системы управления рисками банков проверяется кризисами, когда происходят дефолты. Необходимо пройти через кризис, чтобы понять, насколько устойчивой является казахстанская финансовая система.

- У нас разве кризис?

- Нет. У нас проводится работа по определению уровня риск-менеджмента, чтобы не допустить этого кризиса.

- И проверка ведется за деньги самих банков - это международная практика?

- Именно так, в других странах подобного рода работа тоже проводится. Другое дело, что размеры нашей банковской системы, может быть, недостаточны на данном этапе для полномасштабного внедрения всех видов оценки систем внутреннего контроля в банках. С другой стороны, наш банковский надзор тем и хорош, что не пошел по пути популизма и показательной лояльности к своим подотчетным банкам, а избрал политику жесткого регулирования и превентивных мер. Она помогла Казахстану успешно миновать все кризисы, которые были в России и Юго-Восточной Азии. Когда в 2003 году Национальный банк впервые ввел требование по наличию адекватных систем управления рисками, многие банки задумались, что им действительно нужно иметь сильных риск-менеджеров.

- В какие суммы обходятся банкам услуги аудиторов "большой четверки" по оценке наличия систем управления рисками?

- На такую работу может уйти от нескольких сотен до нескольких тысяч часов. Стоимость одного часа работы зависит от опыта и квалификации привлекаемого профессионала и может колебаться от 50 до 800 долларов за час. Количество часов зависит от того, насколько сложны операции в банке, какой ассортимент услуг он предлагает клиентам и на каких рынках работает.

- Какие риски наиболее распространены в нашей стране?

- В казахстанских банках присутствуют все виды рисков: кредитный, валютный, рыночный и другие. Наиболее качественно управляемыми в Казахстане являются, с моей точки зрения, кредитные риски. Однако в результате того, что появляются различные продукты в банках, такие как деривативные финансовые инструменты, различные виды секьюритизации, возникают новые бухгалтерские стандарты и регуляторные требования; система управления рисками требует совершенствования. В отличие от кредитных рисков, гораздо сложнее измерить операционные риски и убытки, которые могут быть связаны с переменами на международном рынке или ожиданиями акционеров. Нужны сложные системы стоимостью в миллионы долларов, и они, соответственно, доступны только крупным банкам.

- Что будет на следующем этапе построения систем управления рисками?

- Сейчас мы оцениваем существующее положение систем риск-менеджмента в банках, проводим согласованные с банками отдельные процедуры тестирования. Агентство по финансовому надзору, изучив наши отчеты, определит: соответствуют ли риски тем системам, которые установлены для банков, какие улучшения требуются. Дальше, возможно, начнется более подробное тестирование в банках. Сложно сказать, по какому пути пойдет агентство. Ему сначала нужно посмотреть, на каком этапе развития находятся банки для проведения эффективного мониторинга финансового рынка и для правильного определения даты перехода банковской системы Казахстана на Базель II. Такая работа, безусловно, сложна: для создания надежной системы управления рисками, например, нужно иметь статистику убытков по определенным финансовым инструментам за последние шесть лет, чтобы потом ее использовать в математических формулах и определять адекватность и величину экономического капитала банка для данного актива.

- Насколько очевидна польза от всей этой трудоемкой работы?

- Если банк будет иметь надежную систему управления рисками, и регуляторные органы сочтут ее адекватной, то ему можно будет иметь, скажем, не 20 единиц капитала на 100 единиц выданного или купленного актива, а всего 6 или 12. Но для этого нужно, чтобы в банке была выстроена хорошая система управления рисками, которая легко проверяется и подтверждается статистическими данными.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?

Тема недели

Доктор Производительность

Рост производительности труда — главная цель, вокруг которой можно было бы построить программу роста национальной экономики