География риска

Только опираясь на данные моделлинговых агентств, страховые компании могут принять обоснованное решение при оценке рисков, связанных с природными катаклизмами

География риска

Моделирование катастроф необходимо при любой передаче рисков, однако в Казахстане пока нет организации, которая рассчитывала бы катастрофические риски. У нас прогнозированием стихийных бедствий занимаются отдельные учреждения и специалисты – МЧС, сейсмологи и дилетанты-энтузиасты... Нет и единой базы данных, опираясь на которые можно было бы создать модель рисков при землетрясении.

Для страховщиков, работающих в Алматы, расположенном в сейсмоактивной зоне, расчеты возможных рисков при землетрясениях особенно актуальны. Впрочем, на карте Казахстана можно выделить несколько мест, которым угрожает подземная стихия. В начале 1990-х годов произошло сильное землетрясение в Восточном Казахстане, в 2003-м – в поселке Луговое Жамбылской области. Но в Алматы, одном из самых крупных городов страны, страховщики могут понести большие убытки из-за кумуляции рисков, то есть многократного возрастания ущерба, вот почему необходимо начать моделирование катастрофических рисков со «слабого звена», каким, бесспорно, является бывшая столица.

Модель из Британии

Пока в Казахстане не создано собственное моделлинговое агентство (МА), британская брокерская компания Benfield построила модель катастроф для нашей республики. До этого она смоделировала риски, связанные с землетрясением, для Румынии и рассчитала возможность разливов рек в Чехии, Словакии и Польше. Это специальные коммерческие модели, в основу которых положены как географические, так и статистические данные.

Модель катастроф включает 4 элемента: угроза, подверженность риску, уязвимость и окончательный ущерб. «Чтобы определить угрозу землетрясения, – рассказывает Петра Прикрылова из Benfield, – мы опираемся на исторические данные, то есть прослеживаем, с какой частотой происходили ранее разрушительные землетрясения в данном регионе. Кроме того, определяем их географию, а также интенсивность. Например, в Алматы сильные землетрясения произошли в 1877, 1911 и 1920 годах. Но сильные толчки были зафиксированы и в других районах Казахстана. Все это позволяет нам вычленить такие параметры, как пространство, время и физические характеристики. На их основании компания создает каталог возможных событий».

Второй элемент – подверженность риску – напрямую связан с портфелем СК. Здесь учитываются такие характеристики, как местонахождение застрахованного имущества, его стоимость. «Обычно мы используем специальную географическую кодировку, но в Казахстане она не нужна, потому что все риски, или застрахованная стоимость, сосредоточены в крупных городах. Зная, в какой зоне с точки зрения сейсмоопасности они расположены, легко отследить объемы страховых портфелей в каждом из этих городов», – говорит г-жа Прикрылова.

Третий элемент катастрофической модели – уязвимость. Это соотношение между физической угрозой, в данном случае землетрясением и его интенсивностью, и коэффициентом ущерба, который при этом несет портфель СК. Например, можно рассчитать возможный ущерб по застрахованной недвижимости: в зависимости от типа здания, его сейсмостойкости точно прогнозировать степень его разрушения.

В Казахстане большая часть зданий, по мнению экспертов Benfield, среднего уровня сейсмостойкости. К ним можно отнести панельные многоэтажки, имеющие, как минимум, две несущие стены. Петра Прикрылова считает, что менее сейсмостойкие здания не стоит даже страховать.

Наконец, четвертый элемент модели – окончательный ущерб, который понесет страховщик. Его также можно определить при построении модели катастроф для конкретного региона.

С опорой на Запад

В последнее время объем страхования недвижимости растет в связи с развитием ипотечного кредитования. Как правило, при выдаче ипотеки покупаемое жилье страхуется на случай таких стихийных бедствий, как пожар и наводнение и реже землетрясение.

За неимением собственных моделей катастроф казахстанские страховщики применяют различные методы оценки рисков, связанных с природными бедствиями. По словам начальника отдела оценки рисков управления страхования имущества компании «БТА Страхование» Марины Полянской, «обычно используется андеррайтинговая оценка, опирающаяся на такие факторы, как место нахождения объекта, этажность здания, материал, из которого возведены стены, технические особенности и т.д.». Как мы видим, эти же параметры учитывали и специалисты Benfield.

В любом случае приходится опираться на опыт и наработки зарубежных страховых компаний, зачастую являющихся партнерами наших СК. «На Западе существует так называемая Global CRESTA zone (Catastrophe Risk Evaluating and Standardising Target Accumulations), ее база данных помогает брокерам и перестраховщикам оценить и представить риск, базирующийся на зоновой системе, – говорит директор департамента перестрахования, член правления Государственной страховой корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций Кенжегуль Сембаева. – CRESTA была первоначально разработана как совместный проект швейцарской перестраховочной компанией Swiss Re, перестраховочной компанией Gerling-Konzern Globale Reinsurance Company и перестраховочным обществом Munich Reinsurance Company. Используя данную карту, перестраховщики оценивают подверженность риска тому или иному катастрофическому риску и тем самым контролируют свою кумуляцию».

При определении тарифов также приходится прибегать к международной практике. По словам Марины Полянской, используется модель перестраховочных компаний-партнеров, созданная именно для Казахстана с учетом особенности местной территории и экономического развития. «Согласно их оценкам мы определяем тарифные ставки и максимальный объем обязательств, который должны будем покрывать при наступлении катастрофического события и основную часть которого передаем на перестрахование.

При возникновении убытков по причине землетрясения в осуществлении страховой выплаты будут принимать участие наши западные партнеры, с которыми у нас заключен договор в части перестрахования катастрофических убытков», – поясняет она.

То, что при определении тарифов казахстанские СК опираются на расчеты своих западных партнеров, вполне понятно. Как говорит г-жа Сембаева, с точки зрения риск-менеджмента и для безопасности портфеля по имущественным видам страхования страховая компания покупает покрытие на случай катастроф. Если убытки примет на себя перестраховочная компания, то и тарифы, очевидно, будет определять она.

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?