Где в банке сидит риск

Отключенный было во время кредитного бума риск-менеджмент вновь занимает в банках главенствующее место. В кризис кредитные организации поняли важность заслона от любого вида рисков

Где в банке сидит риск

О том, что риск-менеджмент в банках надо улучшать, говорят уже несколько лет. Не только в Казахстане, но и в развитых странах. Однако пока не всегда понятно, как и что улучшать. В любом случае рисковики ощутили, как сильно вырос их статус в финансовых организациях: их теперь внимательнее слушают, правда, и больше требуют.

«Кризис 2008 года, напрямую затронувший казахстанский банковский сектор, действительно обусловил многочисленные изменения в системе риск-менеджмента. При этом основным направлением большинство банков, безусловно, выбрало переход к более консервативной политике, но часть банков, в том числе ряд крупнейших отечественных финансовых институтов, все же взяли курс на качественное улучшение системы риск-менеджмента, — рассказывает эксперт отдела рейтингов рейтингового агентства “Эксперт РА Казахстан” Ерлан Кульбаев. — Не секрет, что внушительная часть проблем двух системообразующих казахстанских банков — БТА и Альянса — была вызвана недостаточно высоким уровнем риск-менеджмента и корпоративного управления, и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вынужденный вход государства в капитал обоих банков обусловил в первую очередь изменения в подходе к управлению операционными и кредитными рисками».

Традиционно для банков основным риском является кредитный. Затем по приоритетности в зависимости от бизнес-профиля идут операционный риск, рыночный, риск ликвидности. Например, в Народном банке отмечают, что для них на втором месте операционный риск — исходя из большого количества клиентов, крупной филиальной сети, широкого спектра продуктов.

Но именно кредитный риск нанес один из главных ударов по банкам в период кризиса, и с ним начали бороться в первую очередь. Невозврат кредитов стал отправной точкой проблем, пришлось искать причины и делать выводы. Параллельно многие банки в нашей стране всерьез взялись за работу с операционными рисками и за формирование так называемой риск-культуры.

Кредитная зима

«В период кризиса были ужесточены все требования по кредитам. Усилилась оценка платежеспособности, коэффициент понижения по залогам увеличился. В основном за последние годы менялись определенные настройки, — говорит директор департамента кредитных рисков Банка ЦентрКредит Ержан Асылбек. — До 2006 года банки были консервативны. В первую очередь смотрели на платежеспособность, потом на залог. Потом начались активные привлечения, рынок стал раздуваться, и требования под влиянием конкуренции ослабились. Был небывалый кредитный бум. Сейчас мы видим, в чем были ошибки. Какие-то банки увлеклись отдельными отраслями, какие-то беззалоговыми кредитами. И когда начался кризис, все осознали степень риска. Возникновение проблем также было связано с амбициями самих банков».

Складывается впечатление, что под влиянием кризиса в области борьбы с кредитными рисками банки просто ужесточили требования, сократили лимиты и перестали давать кредиты, то есть снизили уровень принимаемого риска. Это вполне естественный путь, хотя надо отметить и отдельные качественные изменения. Как рассказал один из экспертов в области риск-менеджмента, раньше для положительного решения по выдаче кредитов главным основанием было наличие залога. Сейчас банки заметно больше внимания стали уделять профилю заемщика, финансовым коэффициентам, его прибыльности и т.д.

Как отмечает г-н Асылбек, с целью сокращения кредитных рисков и человеческого фактора банк внедряет скоринговую систему для физических лиц, рейтинговую систему — для корпоративных клиентов, усиливает автоматизацию кредитных процессов, усовершенствует нормативную базу. Глава риск-менеджмента Народного банка Казахстана Мурат Кошенов отмечает, что в банке планируют усилить работу по раннему обнаружению рисков. «Нужно понимать, как может измениться кредитный портфель при разных изменениях экономической среды», — говорит он. Один из инструментов — стресс-тестирование. В банке пересматривался уровень риск-аппетита по определенным направлениям и программам. Произошел пересмотр кредитного процесса. Более тщательно и чаще стал проводиться мониторинг финансового состояния заемщика. Была пересмотрена система делегирования полномочий — произошла концентрация принятия решений в комитетах головного банка. Кроме того, банк начал обращать больше внимания на количественную оценку рисков, например через систему рейтингов. Подобным образом описывают перемены и в других банках.

Одна из проблем, которая существовала до кризиса в некоторых банках, — игнорирование акционерами мнения рисковиков, что зачастую выливалось в опасное кредитование связанных сторон. По мнению экспертов, эта проблема пока до конца не решена, и это следующее поле битвы для риск-менеджеров. Часть таких сомнительных крупных займов осталась, и с этим уже ничего не сделаешь. Как и с тем, что рисковикам неизбежно нужно подстраиваться под владельцев банка. «Политика риск-менеджмента должна выстраиваться в соответствии со стратегией банка и его акционеров на конкретный период времени, так как главная задача риск-менеджеров — находить оптимальное сочетание рисков и доходности, достигая реализации задач, поставленных акционерами», — говорит управляющий директор финансового департамента Банка ЦентрКредит Мурат Абишев.

Делай что должно

Часто в банках говорят о необходимости нейтрализации операционных рисков, похоже, это тоже стало важной областью работы. «Управление рисками в сфере операционных рисков предполагает наличие в банке трехуровневой системы защиты, — рассказывает г-н Кошенов. — Бизнес-подразделения отвечают за риски, которые сами генерируют, это первая линия защиты. Риск-менеджмент предоставляет инструменты, которые помогают качественно оценивать риск и устранять его — это второе. Третья линия защиты — аудит. Не имея сильной первой линии защиты в виде бизнес-подразделений, которые понимают свои риски, оценивают их и эффективно ими управляют, мы оставляем больше работы для второй линии. И такой банк будет нести больше операционных рисков. Мы хотим работать в этом направлении, в том числе через обучение бизнес-подразделений для повышения культуры риск-менеджмента».

Сейчас на рынке появилось понимание, что риск-менеджмент не является исключительно прерогативой соответствующего подразделения. Любое бизнес-подразделение банка должно понимать те риски, которые оно генерирует, и работать с риск-менеджерами для системного управления ими.

«Одна из проблем, которая сказывалась на росте рисков в банках — человеческий фактор, — отмечает г-н Абишев. — Сотрудники на местах не исполняли полностью требования, прописанные в процедурах, которые головной офис, например, предъявляет к филиалам. Поэтому крупные банки постоянно пытаются по возможности уменьшать человеческий фактор там, где это возможно, при принятии решений по предоставлению тех или иных банковских продуктов». Проблема в том, что человеческий фактор оказывает влияние на все виды рисков, в том числе и кредитные (когда, например, сотрудники не выполняют точно все процедуры выдачи кредита физическим лицам), в конце концов это может вылиться в крупные проблемы.

Как рассказал Мурат Абишев, в теории есть три стадии внутреннего контроля: предварительный, текущий и последующий. Если система риск-менеджмента плохо работает, то большинство проблем выявляется на стадии последующего контроля, которые обнаруживает служба внутреннего аудита. Рисковики в равной степени отвечают за предварительный и текущий контроль. Предварительный контроль предполагает выставление определенных стандартов, лимитов, правил, ограничений, полномочий, процедур и т.д. Но в каждом текущем бизнес-процессе, где проходит какая-либо операция, также работает система контроля и взаимных проверок. И именно стадия текущего контроля является самым слабым звеном. Поэтому слаженность работы всех стадий внутреннего контроля в банке зависит от многих факторов, в том числе уровней автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры, системы принятия решения, делегирования полномочий, централизации или децентрализации тех или иных функций, которые в каждом банке построены по-разному. И все проблемы, которые выявляются на этих стадиях, должны анализироваться и оцениваться правильно, чтобы исключить их повторение в будущем.

Новый статус

Когда о необходимости улучшения риск-менеджмента говорят где-то на Западе, надо учитывать специфику развитой финансовой среды с производными инструментами, сложными кредитными продуктами и т.д. Однако для нашего, скажем, менее сложного рынка совершенствование риск-менеджмента — не менее актуальная задача. В Казахстане постоянно появляются новые продукты, меняется рынок и экономическая среда, т.е. быстро меняется ландшафт риска, и это требует улучшения работы риск-менеджеров. Они должны понимать, какие риски несут в себе все эти изменения.

Рисковики сегодня часто отмечают, что их статус в банке заметно изменился. «Когда все было хорошо, риск-менеджеру было тяжело отстаивать свои позиции, — отмечает Мурат Кошенов. — Во время кризиса банки осознали важность управления рисками. Мы видим, что к рисковикам стали больше прислушиваться. Основные решения в банке не принимаются без учета их мнения. Бизнес понял, что без риск-менеджмента нельзя достигнуть устойчивого роста».

В некоторых банках любые новые программы и продукты вводятся и разрабатываются с учетом мнения риск-менеджера. Причем подключаться к работе он должен в начальной стадии, чтобы было понятно, какие риски генерирует тот или иной продукт или бизнес-процесс. От аналитиков теперь требуют более качественных анализа и прогнозирования с учетом прошлых ошибок.

«В целом надо отметить несовершенство действующих методов оценки рисков не только в отечественной банковской системе, но также и в развитых странах. Так, начавшаяся на рынке американских ипотечных займов погоня за легкой прибылью не была пресечена современной системой риск-менеджмента и привела в конечном счете к мировому кризису ликвидности, — говорит Ерлан Кульбаев. — Примечательно, что методика оценки всех видов рисков (процентного, фондового, валютного) подвергается периодическому обновлению и модернизации, однако даже при условии комплексности оценки — использовании сразу нескольких инструментов (GAP, VAR, анализ дюрации, стресс-тестинг), полностью гарантировать защищенность от всякого рода цикличных и не цикличных экономических спадов невозможно». Вместе с тем своевременное обновление методик оценки рисков и модернизация программного обеспечения, посредством которого осуществляется мониторинг, позволяют банкам в определенной степени уменьшить большую часть рисков.

Банки намерены продолжать развивать систему выявления и управления рисками. Бурный рост в докризисный период привел к тому, что существовавшие прописанные процедуры снижения рисков просто не выполнялись. Банки боялись потерять долю рынка и сосредоточились главным образом на минимизации риска недополучения прибыли. Опасность в том, что разрабатываемые процедуры вновь перестанут соблюдаться, когда ситуация в экономике улучшится.

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее