Где в банке сидит риск

Отключенный было во время кредитного бума риск-менеджмент вновь занимает в банках главенствующее место. В кризис кредитные организации поняли важность заслона от любого вида рисков

Где в банке сидит риск

О том, что риск-менеджмент в банках надо улучшать, говорят уже несколько лет. Не только в Казахстане, но и в развитых странах. Однако пока не всегда понятно, как и что улучшать. В любом случае рисковики ощутили, как сильно вырос их статус в финансовых организациях: их теперь внимательнее слушают, правда, и больше требуют.

«Кризис 2008 года, напрямую затронувший казахстанский банковский сектор, действительно обусловил многочисленные изменения в системе риск-менеджмента. При этом основным направлением большинство банков, безусловно, выбрало переход к более консервативной политике, но часть банков, в том числе ряд крупнейших отечественных финансовых институтов, все же взяли курс на качественное улучшение системы риск-менеджмента, — рассказывает эксперт отдела рейтингов рейтингового агентства “Эксперт РА Казахстан” Ерлан Кульбаев. — Не секрет, что внушительная часть проблем двух системообразующих казахстанских банков — БТА и Альянса — была вызвана недостаточно высоким уровнем риск-менеджмента и корпоративного управления, и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что вынужденный вход государства в капитал обоих банков обусловил в первую очередь изменения в подходе к управлению операционными и кредитными рисками».

Традиционно для банков основным риском является кредитный. Затем по приоритетности в зависимости от бизнес-профиля идут операционный риск, рыночный, риск ликвидности. Например, в Народном банке отмечают, что для них на втором месте операционный риск — исходя из большого количества клиентов, крупной филиальной сети, широкого спектра продуктов.

Но именно кредитный риск нанес один из главных ударов по банкам в период кризиса, и с ним начали бороться в первую очередь. Невозврат кредитов стал отправной точкой проблем, пришлось искать причины и делать выводы. Параллельно многие банки в нашей стране всерьез взялись за работу с операционными рисками и за формирование так называемой риск-культуры.

Кредитная зима

«В период кризиса были ужесточены все требования по кредитам. Усилилась оценка платежеспособности, коэффициент понижения по залогам увеличился. В основном за последние годы менялись определенные настройки, — говорит директор департамента кредитных рисков Банка ЦентрКредит Ержан Асылбек. — До 2006 года банки были консервативны. В первую очередь смотрели на платежеспособность, потом на залог. Потом начались активные привлечения, рынок стал раздуваться, и требования под влиянием конкуренции ослабились. Был небывалый кредитный бум. Сейчас мы видим, в чем были ошибки. Какие-то банки увлеклись отдельными отраслями, какие-то беззалоговыми кредитами. И когда начался кризис, все осознали степень риска. Возникновение проблем также было связано с амбициями самих банков».

Складывается впечатление, что под влиянием кризиса в области борьбы с кредитными рисками банки просто ужесточили требования, сократили лимиты и перестали давать кредиты, то есть снизили уровень принимаемого риска. Это вполне естественный путь, хотя надо отметить и отдельные качественные изменения. Как рассказал один из экспертов в области риск-менеджмента, раньше для положительного решения по выдаче кредитов главным основанием было наличие залога. Сейчас банки заметно больше внимания стали уделять профилю заемщика, финансовым коэффициентам, его прибыльности и т.д.

Как отмечает г-н Асылбек, с целью сокращения кредитных рисков и человеческого фактора банк внедряет скоринговую систему для физических лиц, рейтинговую систему — для корпоративных клиентов, усиливает автоматизацию кредитных процессов, усовершенствует нормативную базу. Глава риск-менеджмента Народного банка Казахстана Мурат Кошенов отмечает, что в банке планируют усилить работу по раннему обнаружению рисков. «Нужно понимать, как может измениться кредитный портфель при разных изменениях экономической среды», — говорит он. Один из инструментов — стресс-тестирование. В банке пересматривался уровень риск-аппетита по определенным направлениям и программам. Произошел пересмотр кредитного процесса. Более тщательно и чаще стал проводиться мониторинг финансового состояния заемщика. Была пересмотрена система делегирования полномочий — произошла концентрация принятия решений в комитетах головного банка. Кроме того, банк начал обращать больше внимания на количественную оценку рисков, например через систему рейтингов. Подобным образом описывают перемены и в других банках.

Одна из проблем, которая существовала до кризиса в некоторых банках, — игнорирование акционерами мнения рисковиков, что зачастую выливалось в опасное кредитование связанных сторон. По мнению экспертов, эта проблема пока до конца не решена, и это следующее поле битвы для риск-менеджеров. Часть таких сомнительных крупных займов осталась, и с этим уже ничего не сделаешь. Как и с тем, что рисковикам неизбежно нужно подстраиваться под владельцев банка. «Политика риск-менеджмента должна выстраиваться в соответствии со стратегией банка и его акционеров на конкретный период времени, так как главная задача риск-менеджеров — находить оптимальное сочетание рисков и доходности, достигая реализации задач, поставленных акционерами», — говорит управляющий директор финансового департамента Банка ЦентрКредит Мурат Абишев.

Делай что должно

Часто в банках говорят о необходимости нейтрализации операционных рисков, похоже, это тоже стало важной областью работы. «Управление рисками в сфере операционных рисков предполагает наличие в банке трехуровневой системы защиты, — рассказывает г-н Кошенов. — Бизнес-подразделения отвечают за риски, которые сами генерируют, это первая линия защиты. Риск-менеджмент предоставляет инструменты, которые помогают качественно оценивать риск и устранять его — это второе. Третья линия защиты — аудит. Не имея сильной первой линии защиты в виде бизнес-подразделений, которые понимают свои риски, оценивают их и эффективно ими управляют, мы оставляем больше работы для второй линии. И такой банк будет нести больше операционных рисков. Мы хотим работать в этом направлении, в том числе через обучение бизнес-подразделений для повышения культуры риск-менеджмента».

Сейчас на рынке появилось понимание, что риск-менеджмент не является исключительно прерогативой соответствующего подразделения. Любое бизнес-подразделение банка должно понимать те риски, которые оно генерирует, и работать с риск-менеджерами для системного управления ими.

«Одна из проблем, которая сказывалась на росте рисков в банках — человеческий фактор, — отмечает г-н Абишев. — Сотрудники на местах не исполняли полностью требования, прописанные в процедурах, которые головной офис, например, предъявляет к филиалам. Поэтому крупные банки постоянно пытаются по возможности уменьшать человеческий фактор там, где это возможно, при принятии решений по предоставлению тех или иных банковских продуктов». Проблема в том, что человеческий фактор оказывает влияние на все виды рисков, в том числе и кредитные (когда, например, сотрудники не выполняют точно все процедуры выдачи кредита физическим лицам), в конце концов это может вылиться в крупные проблемы.

Как рассказал Мурат Абишев, в теории есть три стадии внутреннего контроля: предварительный, текущий и последующий. Если система риск-менеджмента плохо работает, то большинство проблем выявляется на стадии последующего контроля, которые обнаруживает служба внутреннего аудита. Рисковики в равной степени отвечают за предварительный и текущий контроль. Предварительный контроль предполагает выставление определенных стандартов, лимитов, правил, ограничений, полномочий, процедур и т.д. Но в каждом текущем бизнес-процессе, где проходит какая-либо операция, также работает система контроля и взаимных проверок. И именно стадия текущего контроля является самым слабым звеном. Поэтому слаженность работы всех стадий внутреннего контроля в банке зависит от многих факторов, в том числе уровней автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры, системы принятия решения, делегирования полномочий, централизации или децентрализации тех или иных функций, которые в каждом банке построены по-разному. И все проблемы, которые выявляются на этих стадиях, должны анализироваться и оцениваться правильно, чтобы исключить их повторение в будущем.

Новый статус

Когда о необходимости улучшения риск-менеджмента говорят где-то на Западе, надо учитывать специфику развитой финансовой среды с производными инструментами, сложными кредитными продуктами и т.д. Однако для нашего, скажем, менее сложного рынка совершенствование риск-менеджмента — не менее актуальная задача. В Казахстане постоянно появляются новые продукты, меняется рынок и экономическая среда, т.е. быстро меняется ландшафт риска, и это требует улучшения работы риск-менеджеров. Они должны понимать, какие риски несут в себе все эти изменения.

Рисковики сегодня часто отмечают, что их статус в банке заметно изменился. «Когда все было хорошо, риск-менеджеру было тяжело отстаивать свои позиции, — отмечает Мурат Кошенов. — Во время кризиса банки осознали важность управления рисками. Мы видим, что к рисковикам стали больше прислушиваться. Основные решения в банке не принимаются без учета их мнения. Бизнес понял, что без риск-менеджмента нельзя достигнуть устойчивого роста».

В некоторых банках любые новые программы и продукты вводятся и разрабатываются с учетом мнения риск-менеджера. Причем подключаться к работе он должен в начальной стадии, чтобы было понятно, какие риски генерирует тот или иной продукт или бизнес-процесс. От аналитиков теперь требуют более качественных анализа и прогнозирования с учетом прошлых ошибок.

«В целом надо отметить несовершенство действующих методов оценки рисков не только в отечественной банковской системе, но также и в развитых странах. Так, начавшаяся на рынке американских ипотечных займов погоня за легкой прибылью не была пресечена современной системой риск-менеджмента и привела в конечном счете к мировому кризису ликвидности, — говорит Ерлан Кульбаев. — Примечательно, что методика оценки всех видов рисков (процентного, фондового, валютного) подвергается периодическому обновлению и модернизации, однако даже при условии комплексности оценки — использовании сразу нескольких инструментов (GAP, VAR, анализ дюрации, стресс-тестинг), полностью гарантировать защищенность от всякого рода цикличных и не цикличных экономических спадов невозможно». Вместе с тем своевременное обновление методик оценки рисков и модернизация программного обеспечения, посредством которого осуществляется мониторинг, позволяют банкам в определенной степени уменьшить большую часть рисков.

Банки намерены продолжать развивать систему выявления и управления рисками. Бурный рост в докризисный период привел к тому, что существовавшие прописанные процедуры снижения рисков просто не выполнялись. Банки боялись потерять долю рынка и сосредоточились главным образом на минимизации риска недополучения прибыли. Опасность в том, что разрабатываемые процедуры вновь перестанут соблюдаться, когда ситуация в экономике улучшится.

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности