Температура по банковской системе

Повестка дня

Температура по банковской системе

Национальный банк Казахстана (НБК) презентовал отчет о финансовой стабильности за период с 2015‑го по 2017 год. Впервые финстабильность регулятор протестировал в 2006‑м и делал это ежегодно — до 2016 года. По словам председателя НБК Данияра Акишева, тогда отчет покрывал события до 2014 года. Затем НБК взял паузу. Причиной этого, среди прочих, был и недостаток достоверных данных от банков второго уровня. С того момента произошло множество изменений, одно из последних — оздоровление банковской системы. Теперь она стала более «устойчивой, гибкой, прозрачной и честной». В этом убежден глава Нацбанка.

Коротко, роль этого 146‑страничного документа в том, чтобы своевременно выявить основные риски финансового сектора и предотвратить их, не допустив влияния на здоровые системы.

«Это совсем нетривиальная задача, но от того, как хорошо мы умеем ее решать, зависит, насколько мы сможем сократить потери от финансового кризиса, потенциал и качество экономического роста, уровень жизни миллионов граждан. На практике любая финансовая система испытывает множество рисков. Какие-то из них — значительные, даже критические, другие — менее существенные. С какими-то рисками мы научились работать. К каким-то рискам мы еще не знаем, как подступиться, как их измерить. А о каких-то рисках мы только догадываемся и не придумали им еще названия», — честно признался г-н Акишев.

Основным риском банковского сектора РК все годы после глобального кризиса 2008 года оставался высокий уровень необслуживаемых кредитов (NPL). Причем, несмотря на, казалось бы, хорошую статистику по проблемным кредитам, предоставляемую банками регулятору, фактический объем NPL не снижался. Банки манипулировали отчетностью, особенно при введении регуляторного норматива по максимальной доле NPL. По словам директора департамента финансовой стабильности НБК Сабита Хакимжанова, одним из основных инструментов манипулирования данными стала реструктуризация.

Расхождения между прямыми индикаторами качества активов в регуляторной и финансовой отчетности и косвенными метриками, которые не используются в пруденциальных требованиях, накапливались до 2017 года и становились все более значительными. Только в прошлом году отдельные банки признали часть ранее не признанных NPL и убытки по ним, которые были покрыты за счет докапитализации. Но на балансах многих БВУ еще остаются займы с признаками низкой возвратности и низким уровнем покрытия провизиями, продолжая оказывать давление на капитал и не позволяя банкам кредитовать.

«Плохие банки не выдают хороших кредитов», — так в афористичной форме высказался г-н Хакимжанов. Плохой банк — тот, у которого нет капитала. У акционеров таких банков нет ответственности за кредитование, нет административной ответственности, и вот тут начинается кредитование связанных лиц, а проще говоря, вывод капитала. «Диагностика связанного кредитования затруднена слабостью требований по раскрытию акционеров банков и заемщиков», — отметил г-н Хакимжанов.

Усиление надзорного мандата, считают в Нацбанке, позволит выявлять риски и принимать адекватные меры против их распространения.

«Мы проводим микропруденциальную реформу, чтобы иметь возможность своевременно выявить такие плохие банки, изолировать их от здоровой банковской системы. Для этого нам как регулятору необходимо иметь право на надзорное суждение, а также нам нужно иметь доступ к данным, чтобы построить статистически достоверные модели кредитного риска и сделать наше суждение обоснованным и мотивированным», — объяснил Данияр Акишев.

Статьи по теме:
Экономика и финансы

Не спасут, но материально помогут

Драйверами для страхового рынка могут стать новые классы обязательного страхования

Казахстанский бизнес

Сокращение добычи

Масштаб знаменитой отраслевой выставки KIOGE заметно сужается

Тема недели

Готовимся к выборам

Ключевой месседж послания — президентские выборы не за горами, и Нурсултан Назарбаев выдвинет на них свою кандидатуру

Казахстан

Между абстракцией и реальностью

В Kazarian Art Center проходит вернисаж школы Стерлигова, посвященный памяти Рустама Хальфина