Мягче мягкого и немного нежно

Нацбанку приходится учитывать негативные процессы в макроэкономике и ослаблять требования к БВУ

Мягче мягкого и немного нежно

Осенью прошлого года, когда стали нарастать кризисные явления в экономике, центробанк вспомнил о контрциклическом регулировании, ставшем основой Концепции развития финансовой системы, принятой во время кризиса 2008 года. Суть его в том, что в более благоприятные времена регулирование ужесточается, в кризисные — ослабляется. Как сообщила в сентябре пресс-служба НБРК, постоянно действующая специальная рабочая группа по вопросам банковского регулирования при Нацбанке сформулировала конкретные шаги по переходу на принципы контрциклического регулирования.

Этот пакет мер представляет собой долгосрочную дорожную карту по комплексу регуляторных требований. Смягчение требований должно было коснуться основных «болевых точек» — достаточности капитала, уровня текущей ликвидности и доли неработающих кредитов. Было это еще при прежнем председателе регулятора Кайрате Келимбетове. Новое руководство заданное направление — смягчение условий деятельности финсектора — поддержало.

О новых принципах регулирования на декабрьской пресс-конференции рассказал заместитель главы ЦБ Олег Смоляков. Опубликованные в начале года переработанные пруденциальные нормативы (постановление правления НБРК № 222 от 19 декабря 2015 года) показали, что в 2016 году сохранены все минимальные требования к достаточности собственного капитала, включая буферы собственного капитала, на уровне 2015 года.

О 100 млрд пока забыли

«Самым важным для средних и небольших банков была отмена требования по минимальному собственному капиталу, который с 2016 до 2019 года постепенно должен был достичь размера в 100 миллиардов тенге. Мы считаем это изменение положительным для банков, у которых размер капитала ниже этого уровня. В настоящее время некоторые из них развиваются весьма динамично, что положительно сказывается на росте конкуренции в секторе, а это в свою очередь повышает качество и снижает стоимость услуг в банковском секторе. Снятие требований по размеру капитала облегчит деятельность таких банков»,— отметил член правления Halyk Finance Мурат Темирханов, говоря о законодательных новациях.

Наращивание капитала до 100 млрд тенге впервые было предусмотрено проектом постановления об изменениях в пруденциальные нормативы. Документ опубликовали на сайте НБРК еще в апреле 2014 года. В проекте отражены этапы увеличения размера собственного капитала с 30 млрд тенге на 1 января 2016 года до 100 млрд в 2019 году. Инициатива регулятора вызвала недовольство среди банкиров, считавших, что такое требование подорвет деятельность всего сектора. К тому же оно противоречило концепции развития финансового сектора до 2030 года, где в качестве основных игроков рынка виделись средние банки. Нараставшие кризисные явления в экономике, задевшие и БВУ, заставили регулятора отложить документ в долгий ящик.

В постановлении от 19 декабря 2014 года требования к размеру собственного капитала остались на прежнем уровне: 10 млрд тенге для существующих и вновь создаваемых банков второго уровня и 4 млрд тенге — для Жилстройсбербанка и банка, единственным учредителем которого является иностранный центробанк. «Положительным изменением для всех банков стала отсрочка на неопределенный срок требования по увеличению норматива достаточности капитала. Данное требование должно было привести достаточность капитала на уровень существенно выше, чем это требуется по мировым меркам. В той же России эти требования гораздо мягче, что снижало конкурентоспособность наших банков. В связи с этим и с учетом нарастающего экономического кризиса в Казахстане мы считаем, что такое смягчение требования по увеличению достаточности капитала соответствует контрциклической политике в кризисное время»,— отметил г-н Темирханов.

По словам Олега Смолякова, НБРК отходит от абсолютных параметров и переходит к относительным показателям. «Практика, сложившаяся прежде, предполагает ограничения по приросту потребкредитования, есть ограничения на соотношение депозитов и капитала банков, то есть тот объем депозитов, который банки могут привлекать в зависимости от капитала. Мы считаем, что с точки зрения рисков каждого банка нужно смотреть на относительные параметры, покрывающие риски: соотношение капитала к активам, депозитов к капиталу. Исходя из этого, мы предложили усилить внимание на мотиве достаточности капитала»,— заявил он.

Именно на этом основан новый подход к расчету собственного капитала: собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня за минусом положительной разницы между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом, согласно данным бухгалтерского баланса, умноженным на 5,5. «Если основным источником фондирования банка являются депозиты населения, мы хотим, чтобы банк имел больший запас по капиталу сверх минимального уровня»,— объяснил г-н Смоляков.

На это положение как важную новацию обратили наше внимание директор Группы финансовых организаций Fitch Ratings Роман Корнев и председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. По мнению г-на Темирханова, таким образом регулятор пытается не допустить образования «пузырей». «В случае превышения этого ограничения банки должны будут либо просить увеличения капитала от акционеров, либо предпринимать меры по снижению объема таких депозитов, прежде всего за счет снижения процентных ставок по ним. В целом можно отметить, что любые большие концентрации банка по кредитам или депозитам — это негативное явление, с которым регулятор должен бороться»,— считает он.

Требование о соответствии капитала объему депозитов затрудняет привлечение денег населения некоторым игрокам (см. таблицу), которые очень активно наращивали депозитную базу, не увеличивая при этом размер капитала. 

Доллар отъедает капитал

Сегодня у банков нет других источников фондирования, помимо депозитов населения и компаний. Участие самого НБРК сводится к предоставлению краткосрочной ликвидности по операциям репо и валютного свопа. Это очень короткие деньги, которые позволяют покрыть кассовые разрывы. «Все равно основным источником фондирования БВУ будут оставаться депозиты населения и предприятий»,— подчеркнул на декабрьской пресс-конференции глава Нацбанка Данияр Акишев. Напомним, что с начала 2016 года недоступны БВУ и пенсионные деньги: НБРК принял решение о временном инвестировании активов ГНПФ исключительно в госбумаги.

Ситуация осложняется тем, что 69% депозитов банков в целом номинированы в иностранной валюте, что касается вкладов населения, то доля валютных среди них — 79%. КФГД повысил максимальную рекомендуемую ставку вознаграждения по тенговым депозитам физических лиц до 14% годовых и снизил по валютным до 2% с 1 февраля. Но большой вопрос, станет ли это достаточным стимулом для розничных клиентов начать перекладываться в тенге. А пока пересчет валютных депозитов по новому курсу доллара постоянно увеличивает депозитную базу банков в тенговом эквиваленте.

Так, по итогам ноября, по данным г-на Корнева, только у одного банка в Казахстане (Kaspi bank) была положительная разница между объемом депозитов и капиталу по балансу. Она составляла 5,8 млрд тенге, или 3% собственного капитала банка, что аналитик определил как несущественную цифру. Но по итогам года (без заключительных оборотов) эта разница у Kaspi bank увеличилась до 85 млрд долларов и обозначилась у еще одного БВУ — Банка ЦентрКредит. «Повышенные коэффициенты риска могут несколько сдерживать объемы розничного кредитования в будущем. Изменение определения собственного капитала пока не создает необходимости увеличивать регуляторный капитал, однако валютная переоценка депозитов может вызвать дополнительное давление при значительном ослаблении тенге в будущем»,— предупреждал Роман Корнев.

По данным источника, близкого к ситуации, выполнение этого норматива регулятор отложил на середину года: очевидно, банкам удалось убедить ЦБ в такой необходимости. Впрочем, о возможном моратории упоминали еще в сентябре прошлого года. В дорожной карте по переходу на принципы контрциклического регулирования предусматривалась «корректировка действующих условий соблюдения пруденциальных нормативов, в том числе введение шестимесячного срока для приведения в соответствие отдельных пруденциальных нормативов, если их нарушение вызвано увеличением рыночного обменного курса тенге на более чем 10%».

За NPL спросят, но позже

«Еще одним важным смягчением, отвечающим контрциклической политике, является отмена норматива по максимальной доле неработающих кредитов. Как вы помните, уровень неработающих займов должен был составлять 10 процентов от кредитного портфеля. Однако в кризисное время такое требование является очень жестким, поскольку у многих заемщиков возникают финансовые трудности. Вместо этого жесткого норматива Нацбанк ввел новую меру раннего реагирования. То есть, если уровень неработающих кредитов достигнет 10 процентов, то это уже не будет нарушением, но банк, тем не менее, будет обязан подготовить план мероприятий по его снижению к 2018 году»,— говорит Мурат Темирханов.

Олег Смоляков назвал 10‑процентную долю NPL приоритетом для НБРК. Законодательство предполагает целый набор мер раннего реагирования вплоть до отстранения руководящих работников банка от должности, если БВУ нарушает эти меры. «Мы как регулятор планируем согласовать с банками некий план мероприятий, по которому каждый банк возьмет на себя ответственность достичь величины неработающих кредитов 10 процентов, не более. Мы хотим формализовать наши отношения на момент заключения этого плана. Если банк нарушит план мероприятий в первый раз, мы будем требовать больше капитала, акцент будет на достаточности относительных параметров капитала. Мы повысим минимальный норматив на два процентных пункта конкретно для этого банка. Второе нарушение влечет за собой отзыв согласия Нацбанка на должность руководящего работника, который отвечает за улучшение качества кредитного портфеля. При третьем нарушении мы вправе, и мы будем пользоваться этим правом, отозвать согласие на назначение первого руководителя банка»,— рассказал замглавы Нацбанка.

Все эти планы выполнимы только при улучшении ситуации в экономике. Но пока никто не может дать точных прогнозов, до какого момента будут продолжать падать цены на нефть, от которых зависит наше благополучие. Не исключено, что Нацбанку придется еще не раз отодвигать введение более жестких требований на неопределенный срок. Напомним, что высокая доля неработающих кредитов в основном образовалась во время предыдущего кризиса 2008 года. Летом прошлого года удалось снизить ее в целом по сектору до требуемых 10% за счет списания NPL БТА Банка и части неработающего портфеля Казкоммерцбанка. Но за годы после кризиса стали нарастать необслуживаемые долги у более благополучных в этом плане игроков, а ухудшение состояния заемщиков усугубило этот процесс.

Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?