Капитал всему голова

Как и предусмотрено стандартами Базель III, мотивирующим показателем при оценке рисков банков становится достаточность капитала

Капитал всему голова

В начале года Нацбанк РК опубликовал постановление №222 от 19 декабря 2015 года о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности. 

Основным документом, подвергнувшимся переработке, стало постановление Агентства финансового надзора №358 от 2005 года – инструкция о методике расчета пруденциальных нормативов для банков второго уровня (БВУ). В основу изменений и дополнений положены новые походы к регулированию, основанные на Базель III и принципах контрцикличности. 

На декабрьской пресс-конференции заместитель председателя НБРК Олег Смоляков рассказал о новациях в регулировании деятельности БВУ, которые, в принципе, отражены в постановлении №222. Он подчеркнул, что Нацбанк отходит от от некоторых абсолютных нормативов и требований к банкам. 

«Мы считаем, что с точки зрения рисков каждого банка нужно оценивать относительные параметры, покрывающие риски. То есть соотношение капитала к активам, депозитов к капиталу и так далее. Исходя из этого мы предложили усилить внимание на мотиве достаточности капитала», - сказал г-н Смоляков.

В частности, пересмотрены показатели степени риска в процентах, или, как говорят банкиры, риск-веса. 

Напомним, чтобы замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования, в 2013 году НБРК принял ряд ограничительных мер. Было введены требования по ограничению 30-процентного прироста потребзаймов в течение года, выдачи валютных кредитов лицам, не имеющим валютной выручки, а также ограничено кредитование заемщиков, уже имеющих высокую долговую нагрузку. 

Вместо этих требований повышены риск-веса.  Необеспеченный потребкредит с высокой степенью риска (наличие большой долговой нагрузки, просрочка, валютные займы) будет требовать от банка большего размера резерва капитала при проведении таких операций. 

Так, раньше все потребительские кредиты взвешивались по степени риска 100%. В новой инструкции они дифференцированы. Риск-вес по займам, предоставленным физическим лицам до 1 января 2016 года, в том числе потребительским кредитам, остался на том же уровне – 100%. 

До 200% увеличен норматив по валютным займам заемщикам, не имеющим валютной выручки, выданным с 1 января 2016 года. 

Со степенью риска 150% должны взвешиваться кредиты, выданные в период с 1 января по 31 декабря 2016 года при следующих условиях: при превышении уровня долговой нагрузки заемщика 0,35; при отсутствии информации о доходах; при присрочке  платежей по действующему или закрытому кредиту за последние два года. 

Такие же требования сохраняются для займов, выданных с 1 января 2016 года, если при мониторинге, начиная с 2017 года, выявляются те же самые критерии. 

Но есть в постановлении и стимулирующие нормативы. Снижены риск-веса для ипотечных кредитов. Степень взвешивания риска по стандартному ипотечному займу, сумма которого не превышает 50% стоимости жилья, сокращена с 50 до 35%, если сумма составляет от 51 до 85% оценочной стоимости, риск-вес определен в 50% вместо прежних 75%. 

Постановление вступает в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Но, как подчеркнул г-н Смоляков, 2016 году НБРК не будет повышать нормативы достаточности капитала, банки будут работать в рамках нормативов, зафиксированных в 2015 году. 

«Это вопрос контрцикличности нашей политики, банки имеют запас реакций на внешние шоки», - отметил замглавы Нацбанка. 



Статьи по теме:
Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом

Тема недели

От чуда на Хангане — к чуду на Ишиме

Как корейский опыт повышения производительности может пригодиться Казахстану?