Как встретим «Базель», так и будем жить

Более жесткие стандарты регулирования банковского сектора приходят в Казахстан не в самое удачное время для банков

Как встретим «Базель»,  так и будем жить

1 января 2015 года в Казахстане начался поэтапный переход к системе регулирования банковского сектора «Базель III». Новые стандарты ликвидности были согласованы на международном уровне еще в 2010 году, однако их внедрение, которое должно было стартовать 1 января 2013 года, было отложено — банки всего мира оказались неготовыми к ужесточившимся требованиям. Два года отсрочки, предоставленной для «работы над ошибками», в целом принесли позитивные плоды. В начале марта 2015 года Базельский комитет по банковскому надзору сообщил, что все крупнейшие банки, системно значимые для глобального финансового сектора, в настоящее время отвечают новым стандартам по достаточности капитала первого уровня. Однако запасы ликвидности по-прежнему необходимо увеличивать: по оценкам Базельского комитета, суммарный дефицит минимально необходимой ликвидности составляет около 305 млрд евро. Но пока стартовал только первый этап внедрения «Базеля III», его требования вступят в силу 1 января 2019 года, так что у мировых банков время еще есть.

Подпадает ли финансовая система Казахстана под общемировую тенденцию и можно ли ожидать, что к 2019 году большинство банков страны будут полностью отвечать ужесточившимся требованиям как к ликвидности, так и к достаточности капитала? Председатель Национального банка (НБРК) Кайрат Келимбетов в этом уверен. Еще в середине прошлого года Нацбанком был предложен план перехода на новые стандарты. По словам г-на Келимбетова, он будет максимально плавным: в первые три года требования к банкам практически не изменятся, а в 2018–2019 году будут заметно повышены, чтобы банковская система Казахстана смогла принять новую экономическую парадигму вместе со всем мировым финансовым сектором.

Хуже, чем ожидалось

Реализация плана перехода на «Базель III» осложнилась ухудшением внешних факторов развития экономики Казахстана в 2014 году, о чем было напрямую сказано в совместном заявлении правительства и Нацбанка об основных направлениях экономической политики на 2015 год. В документе отмечается, что на ситуацию повлияло и общее замедление экономического роста в мире, и падение темпов роста в России на фоне событий в Украине, и укрепление доллара США на фоне роста ВВП страны, и снижение мировых цен на нефть, и ряд других глобальных факторов.

Учитывая, что в непростой ситуации оказались и банки, которые только-только пришли в себя после мирового финансового кризиса, в совместном заявлении еще раз было отмечено, что новые стандарты достаточности капитала «Базель III» будут вводиться поэтапно и на первом этапе будут установлены более мягкие требования в части нормативов капитала и достаточности капитала. При этом НБРК будет осуществлять мониторинг выполнения банками новых нормативов достаточности капитала с учетом складывающейся экономической ситуации. Кроме того, планировалось продолжать работу по снижению уровня проблемных активов банков: Фонд проблемных кредитов, согласно документу, должен был получить дополнительно 250 млрд тенге. Также подчеркивалось, что Нацбанк задействует и другие механизмы работы с проблемными активами.

Однако сложности с воплощением озвученных намерений в жизнь начались практически сразу же — упомянутые 250 млрд тенге были перенаправлены на создание правительственного резерва, который будет использован при необходимости принятия экстренных оперативных мер, о чем было объявлено в феврале. В итоге банки лишились дополнительной «подушки безопасности». В этой ситуации, когда на внутренние «рабочие» риски накладывается внешняя экономическая нестабильность, для каждого банка жизненно важным становится эффективное управление рисками.

Сработать с опережением

Необходимым условием для внедрения в каждом конкретном банке базельских стандартов является применение современной профессиональной IT-системы для риск-менеджмента, которая способна сконцентрировать все данные, необходимые для исторического анализа, мониторинга, контроля и построения моделей оценки всех основных видов рисков по всем значимым финансовым инструментам банка. Как Базельский комитет, так и регуляторы в разных странах выдвигают требование, чтобы банки для ряда наиболее сопряженных с рисками процессов (например, выдачи кредитов) применяли продвинутые инструменты сбора данных, их анализа и моделирования рисков. Регуляторы в каком-то смысле стремятся ограничить использование столь привычного Excel и снизить его долю при построении промышленных систем, поскольку, будучи актуальным как инструмент прототипирования, он не всегда отвечает современным требованиям, к примеру, для создания регулярной отчетности, что вызывает дополнительные риски. Пока что эти требования обязательны только для глобальных системно значимых банков, но велика вероятность, что они распространятся и на локальные системно значимые банки уже в ближайшее время.

Разрешение проблем управления рисками не обеспечивает очевидных преимуществ для клиентов банка, поэтому иногда кажется избыточным, однако это опасное заблуждение. Управление рисками позволяет банку повысить безопасность депозитов клиентов, что особенно важно для компаний, так как их депозиты не страхуются в той же мере, как вклады граждан.

Подводя итог, можно сказать, что у банков Казахстана в этом смысле есть определенное преимущество — не будучи пока зажаты в рамки строгого требования, они, тем не менее, могут оглядываться на опыт европейских финансовых структур, где данный норматив стал обязательным. Это ставит в выигрышную позицию тех игроков рынка, которые используют этот опыт и сработают с опережением, внедрив у себя аналогичные решения или, как минимум, подготовив почву для использования таких инструментов.

 * Руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ.

Статьи по теме:
Казахстан

От практики к теории

Состоялась презентация книги «Общая теория управления», первого отечественного опыта построения теории менеджмента

Тема недели

Из огня да в колею

Итоги и ключевые тренды 1991–2016‑го, которые будут влиять на Казахстан в 2017–2041‑м

Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности