ПоКУСАть проблему

Банкам, обремененным большой долей просроченных займов, придется напрячься, чтобы довести их до требуемого регулятором порогового уровня. При этом достаточно эффективных инструментов снижения NPL так и не появилось

ПоКУСАть проблему

Работа с проблемными кредитами вступила в решающую стадию. К концу текущего года банки должны снизить долю неработающих кредитов (с просрочкой платежей свыше 90 дней, то есть сомнительные 5-й категории плюс безнадежные займы) до 20% кредитного портфеля, в 2014 году — до 15%. Пороговый уровень задолженности — одна из мер системы раннего реагирования на риски, введенной Национальным банком. Несмотря на ряд инициатив регулятора — создание Нацбанком государственного Фонда проблемных кредитов (ФПК), создание самими банками дочерних организаций по управлению стрессовыми активами (ОУСА) в виде SPV, а также предоставление налоговых льгот при списании безнадежных кредитов и восстановлении провизий — работа по снижению доли NPL затянулась.

По мнению экспертов, причина — в том, что все перечисленные инициативы недостаточно эффективны. «Эти меры пока не показали свою эффективность. ОУСА начали создаваться банками относительно недавно, а в отношении передачи проблемных активов в ФПК и списания существуют определенные ограничения. Тем не менее банки продолжают работать с традиционными инструментами по очистке балансов — как, например, судебное взыскание проблемных кредитов. Но эта работа тоже недостаточно эффективна из-за длительности процесса, неоднозначности толкования норм законодательства»,— полагает глава службы риск-менеджмента, compliance-контролер Народного банка Казахстана Мурат Кошенов.

«Спецдочка»

Большие «плохие» портфели, конечно, не у всех банков. Если говорить о количественном соотношении, то фининституты, качество портфелей которых не укладывается в требуемые регулятором границы, составляют меньшую часть: всего у семи игроков из 38 БВУ доля займов с просрочкой свыше 90 дней превышает пороговый уровень в 20%. Но если взять объем активов, находящихся в управлении этих банков, то на них приходится 40% всех банковских активов. Не только прошедшие реструктуризацию БТА Банк, Альянс Банк и Темирбанк не выполняют требования по доле NPL, но и у АТФ Банка, Нурбанка и Казкоммерцбанка неработающие кредиты превышают пороговое значение в 20% (см. таблицу).

Нацбанк создал ФПК, который должен выкупать у банков стрессовые активы, не связанные со строительством. Самим БВУ также разрешили регистрировать SPV по работе с нефункционирующими активами. Хотя эти инициативы, как и налоговые льготы по списанию безнадежной задолженности, вошли еще в программу оздоровления средних и крупных предприятий, принятую весной 2011 года, первые SPV появились только в 2012 году (Казкоммерцбанк); в нынешнем году этот процесс активизировался. На сегодня Нацбанк дал разрешение пяти банкам на создание шести ОУСА. По информации пресс-службы Нацбанка, общая сумма активов, передаваемых в организации по управлению стрессовыми активами, с учетом взысканных на сегодня составляет 70 млрд тенге.

Отметим, что создали ОУСА не все банки, обремененные большими долгами, и, напротив, те, у которых доля NPL ниже порогового значения, открыли дочерние структуры по работе с неработающими активами (см. таблицу). Так, БТА Банк, у которого безнадежные кредиты и займы с просрочкой платежей свыше 90 дней превышают требуемое значение в 4 раза, пока еще думает над возможностью создания SPV. Скорее всего, этот вопрос там затянулся из-за проведения due diligence в связи с возможной покупкой БТА Народным банком. Из трех прошедших реструктуризацию обязательства банков только Альянс открыл ОУСА. В то же время «дочка» по управлению плохими активами появилась у Цеснабанка, у которого ситуация с безнадежной задолженностью лучше, чем у многих коллег.

По словам заместителя председателя Нацбанка Данияра Акишева, ФПК не будет выкупать активы у банков, которые принадлежат правительству, то есть как раз у БТА, Темирбанка и Альянса, у которых самый большой ворох проблем.

Низкий КПД

Г-н Акишев на встрече с сенаторами 13 сентября выразил уверенность, что все банки будут выполнять требование по пороговому значению NPL: «Никаких проблем с тем, что банки будут выполнять этот вопрос»,— цитирует заместителя главы Нацбанка КазТАГ.

Но, как мы видим, часть банков уже не выполняет норматив в 20%, установленный на нынешний год. И нет уверенности, что им удастся снизить долю неработающих кредитов до 15% через год. Эксперты также сомневаются в этом. «Инициативы регулятора — фонд стрессовых активов, создание банками специальных юридических лиц и налоговые льготы, стимулирующие списание проблемных кредитов — используются банками мало из-за невыгодных условий и вряд ли смогут привести к значительному снижению доли проблемных займов»,— уверена аналитик агентства Standard & Poor’s Аннета Эсс.

«Банки c большим уровнем проблемности не смогут так быстро улучшить портфели,— согласен с коллегой Аслан Тавитов, младший директор группы по финансовым институтам Fitch Ratings. — По нашей информации, большинство таких банков разработали и согласовали с регулятором план мероприятий на среднесрочную перспективу». По этому плану регулятор будет оценивать достаточность действий банка по применению инструментов «очистки», включая списание, прощение безнадежной задолженности, передачу активов в ОУСА, а также продажу займов в ФПК. Риск невыполнения плана будет связан с применением к банку и/или его акционерам мер раннего реагирования, меры воздействия и/или санкции. Как сказал г-н Акишев, в случае несоблюдения плана по снижению доли NPL, Нацбанк имеет право сменить менеджмент банка.

По информации пресс-службы Нацбанка, заявленный на сегодня к передаче в ФПК портфель проблемных займов казахстанских БВУ составляет 49 млрд тенге. При этом на сегодня проведена оценка прав требований банков на сумму 19,2 млрд и достигнута договоренность по выкупу займа с одним банком на сумму 0,5 млрд тенге. Банки отмечают сложности достижения договоренности с ФПК. Во-первых, существуют ограничения по кредитам на строительство (их вообще не берут), а также обеспеченным недвижимостью (не более 30% залоговой массы), а именно такие займы превалируют в портфеле NPL. Во-вторых, возникают споры по размеру дисконта: банки не хотят отдавать активы за бесценок, а ФПК не хочет переплачивать.

У руководителей банков есть только два более действенных способа сокращения проблемности: радикальный — продажа (true sale) задолженности коллекторским агентствам — и, если можно так выразиться, естественный: снижение доли просрочек в результате наращивания кредитного портфеля. Впрочем, второй вариант также чреват постепенным увеличением проблем и вряд ли всерьез рассматривается банками.  

Статьи по теме:
Спецвыпуск

Риски разделим на всех

ЕАЭС сталкивается с трудностями при попытках гармонизации даже отдельных секторов финансового рынка

Экономика и финансы

Хороший старт, а что на финише?

Рынок онлайн-займов «до зарплаты» становится драйвером развития финансовых технологий. Однако неопределенность намерений регулятора ставит его развитие под вопрос

Казахстанский бизнес

Летная частота

На стагнирующий рынок авиаперевозок выходят новые компании

Тема недели

Под антикоррупционным флагом

С приближением транзита власти отличить антикоррупционную кампанию от столкновения политических группировок становится труднее