ПоКУСАть проблему

Банкам, обремененным большой долей просроченных займов, придется напрячься, чтобы довести их до требуемого регулятором порогового уровня. При этом достаточно эффективных инструментов снижения NPL так и не появилось

ПоКУСАть проблему

Работа с проблемными кредитами вступила в решающую стадию. К концу текущего года банки должны снизить долю неработающих кредитов (с просрочкой платежей свыше 90 дней, то есть сомнительные 5-й категории плюс безнадежные займы) до 20% кредитного портфеля, в 2014 году — до 15%. Пороговый уровень задолженности — одна из мер системы раннего реагирования на риски, введенной Национальным банком. Несмотря на ряд инициатив регулятора — создание Нацбанком государственного Фонда проблемных кредитов (ФПК), создание самими банками дочерних организаций по управлению стрессовыми активами (ОУСА) в виде SPV, а также предоставление налоговых льгот при списании безнадежных кредитов и восстановлении провизий — работа по снижению доли NPL затянулась.

По мнению экспертов, причина — в том, что все перечисленные инициативы недостаточно эффективны. «Эти меры пока не показали свою эффективность. ОУСА начали создаваться банками относительно недавно, а в отношении передачи проблемных активов в ФПК и списания существуют определенные ограничения. Тем не менее банки продолжают работать с традиционными инструментами по очистке балансов — как, например, судебное взыскание проблемных кредитов. Но эта работа тоже недостаточно эффективна из-за длительности процесса, неоднозначности толкования норм законодательства»,— полагает глава службы риск-менеджмента, compliance-контролер Народного банка Казахстана Мурат Кошенов.

«Спецдочка»

Большие «плохие» портфели, конечно, не у всех банков. Если говорить о количественном соотношении, то фининституты, качество портфелей которых не укладывается в требуемые регулятором границы, составляют меньшую часть: всего у семи игроков из 38 БВУ доля займов с просрочкой свыше 90 дней превышает пороговый уровень в 20%. Но если взять объем активов, находящихся в управлении этих банков, то на них приходится 40% всех банковских активов. Не только прошедшие реструктуризацию БТА Банк, Альянс Банк и Темирбанк не выполняют требования по доле NPL, но и у АТФ Банка, Нурбанка и Казкоммерцбанка неработающие кредиты превышают пороговое значение в 20% (см. таблицу).

Нацбанк создал ФПК, который должен выкупать у банков стрессовые активы, не связанные со строительством. Самим БВУ также разрешили регистрировать SPV по работе с нефункционирующими активами. Хотя эти инициативы, как и налоговые льготы по списанию безнадежной задолженности, вошли еще в программу оздоровления средних и крупных предприятий, принятую весной 2011 года, первые SPV появились только в 2012 году (Казкоммерцбанк); в нынешнем году этот процесс активизировался. На сегодня Нацбанк дал разрешение пяти банкам на создание шести ОУСА. По информации пресс-службы Нацбанка, общая сумма активов, передаваемых в организации по управлению стрессовыми активами, с учетом взысканных на сегодня составляет 70 млрд тенге.

Отметим, что создали ОУСА не все банки, обремененные большими долгами, и, напротив, те, у которых доля NPL ниже порогового значения, открыли дочерние структуры по работе с неработающими активами (см. таблицу). Так, БТА Банк, у которого безнадежные кредиты и займы с просрочкой платежей свыше 90 дней превышают требуемое значение в 4 раза, пока еще думает над возможностью создания SPV. Скорее всего, этот вопрос там затянулся из-за проведения due diligence в связи с возможной покупкой БТА Народным банком. Из трех прошедших реструктуризацию обязательства банков только Альянс открыл ОУСА. В то же время «дочка» по управлению плохими активами появилась у Цеснабанка, у которого ситуация с безнадежной задолженностью лучше, чем у многих коллег.

По словам заместителя председателя Нацбанка Данияра Акишева, ФПК не будет выкупать активы у банков, которые принадлежат правительству, то есть как раз у БТА, Темирбанка и Альянса, у которых самый большой ворох проблем.

Низкий КПД

Г-н Акишев на встрече с сенаторами 13 сентября выразил уверенность, что все банки будут выполнять требование по пороговому значению NPL: «Никаких проблем с тем, что банки будут выполнять этот вопрос»,— цитирует заместителя главы Нацбанка КазТАГ.

Но, как мы видим, часть банков уже не выполняет норматив в 20%, установленный на нынешний год. И нет уверенности, что им удастся снизить долю неработающих кредитов до 15% через год. Эксперты также сомневаются в этом. «Инициативы регулятора — фонд стрессовых активов, создание банками специальных юридических лиц и налоговые льготы, стимулирующие списание проблемных кредитов — используются банками мало из-за невыгодных условий и вряд ли смогут привести к значительному снижению доли проблемных займов»,— уверена аналитик агентства Standard & Poor’s Аннета Эсс.

«Банки c большим уровнем проблемности не смогут так быстро улучшить портфели,— согласен с коллегой Аслан Тавитов, младший директор группы по финансовым институтам Fitch Ratings. — По нашей информации, большинство таких банков разработали и согласовали с регулятором план мероприятий на среднесрочную перспективу». По этому плану регулятор будет оценивать достаточность действий банка по применению инструментов «очистки», включая списание, прощение безнадежной задолженности, передачу активов в ОУСА, а также продажу займов в ФПК. Риск невыполнения плана будет связан с применением к банку и/или его акционерам мер раннего реагирования, меры воздействия и/или санкции. Как сказал г-н Акишев, в случае несоблюдения плана по снижению доли NPL, Нацбанк имеет право сменить менеджмент банка.

По информации пресс-службы Нацбанка, заявленный на сегодня к передаче в ФПК портфель проблемных займов казахстанских БВУ составляет 49 млрд тенге. При этом на сегодня проведена оценка прав требований банков на сумму 19,2 млрд и достигнута договоренность по выкупу займа с одним банком на сумму 0,5 млрд тенге. Банки отмечают сложности достижения договоренности с ФПК. Во-первых, существуют ограничения по кредитам на строительство (их вообще не берут), а также обеспеченным недвижимостью (не более 30% залоговой массы), а именно такие займы превалируют в портфеле NPL. Во-вторых, возникают споры по размеру дисконта: банки не хотят отдавать активы за бесценок, а ФПК не хочет переплачивать.

У руководителей банков есть только два более действенных способа сокращения проблемности: радикальный — продажа (true sale) задолженности коллекторским агентствам — и, если можно так выразиться, естественный: снижение доли просрочек в результате наращивания кредитного портфеля. Впрочем, второй вариант также чреват постепенным увеличением проблем и вряд ли всерьез рассматривается банками.  

Статьи по теме:
Казахстан

Не победить, а минимизировать

В Казахстане бизнес-сообщество призывают активнее включиться в борьбу с коррупцией, но начать эту борьбу предлагают с самих себя

Международный бизнес

Интернет больших вещей

Освоение IoT в промышленности позволит компаниям совершить рывок в производительности

Спецвыпуск

Бремя управлять деньгами

Замедление экономики разводит все дальше банки и реальный сектор

Бизнес и финансы

Номер с дворецким

Карта столичных гостиниц пополнилась новым объектом